系所：金融工程系
性别：女
民族：汉
职称：讲师
学历：研究生
学位：博士
邮箱：gfliu@gdufe.edu.cn
学习经历：
2017.09-2018.12 University of Hawaii at Manoa CSC联合培养博士
2014.09-2019.04 华南理工大学 管理科学与工程专业 管理学博士
2012.09-2014.06 华南理工大学 管理科学与工程专业 管理学硕士
2008.09-2012.06 华南理工大学 数学与应用数学专业 理学学士
工作经历：
2019.05-至今 bat365app手机版下载 讲师
研究方向：金融工程与风险管理、金融资产定价
主要论文：
1. Weijun Xu, Guifang Liu*, Hongyi Li. A novel jump diffusion model based on SGT distribution and its applications[J]. Economic Modelling, 2016, 59: 74-92. (SSCI)
2. Guifang Liu, Weijun Xu*. Application of Heston’s model to the Chinese stock market[J]. Emerging Markets Finance and Trade, 2017, 53: 1749-1763. (SSCI)
3. Weijun Xu, Guifang Liu*, Hongyi Li, Weiqiang Luo. A study on project portfolio models with skewness risk and staffing[J]. International Journal of Fuzzy Systems, 2017, 19(6): 2033-2047. (SCI)
4. Weijun Xu, Guifang Liu*, Xiaojian Yu. A binomial tree approach to pricing vulnerable option in a vague world[J]. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 2018, 26(1): 143-162. (SCI)
5. Weijun Xu, Guifang Liu*, Hongyi Li. Datasets for testing the performances of jump diffusion models[J]. Data in Brief, 2017, 10: 98-100.
6. 徐维军, 周平平, 彭小龙, 刘桂芳. 基于Lévy过程带模糊参数的脆弱期权定价模型[J]. 系统工程, 2015, 33(1): 11-17. (CSSCI)
承担课题：
华南理工大学优秀博士学位论文创新基金项目(2016122767), 项目名称:跳跃扩散下含有信用风险的欧式期权定价模型及应用研究(2017.01-2017.12), 主持.
国家自然科学基金面上项目(71771091), 项目名称:基于文本挖掘风险指标的信用违约资产定价及配置研究(2018.01-2021.12), 参与.
国家自然科学基金面上项目(71171086), 项目名称: 统计信息不足情形下的局内金融资产配置与定价研究 (2012.01-2015.12), 参与.
所授课程：金融计量学